パーマリンク構造の変更に引き続き、カテゴリー名を変更しました。
ダッシュボード→カテゴリーで表示される画面で、各カテゴリー名を日本語（全角）で設定していたため、カテゴリースラッグが文字化けしたような文字になっていました。
スラッグはURL内で使用可能な形式にされた名前です。通常はすべて小文字で構成され、アルファベット、数字、ハイフンを含めることができます。
スラッグに使えない文字（プラス記号とかスラッシュとか）を入れた場合、それを除去した文字列がスラッグとして使われます。もし、全部使えない文字の場合は、カテゴリー名をURLエンコードした文字列（文字化けじゃなくて、URLエンコードというものです）になります。
上記は、自分がメモしたもの（出所までメモしていませんでした。すみません、書かれた方。）ですが、この内容からカテゴリー名、カテゴリースラッグ双方とも英小文字で指定した方が後々扱いやすいと考えて、変更作業を行いました。
例えば、旧カテゴリー名：映画を新カテゴリー名：Movie、カテゴリースラッグ：movieというように変更しました。カテゴリーの並び順の関係から、カテゴリー名：未分類はそのままとし、カテゴリースラッグだけをunclassifiedと指定し直しました。
（英語ができないので翻訳サイトで日本語から英語に変換した結果を新カテゴリー名、カテゴリースラッグに設定しました。未分類＝unclassifiedで良かったのでしょうか、ちょっと違和感があるのですが。uncategorizedでも良かったのかな。）
（これも初期の頃に設定しておくべきものですね。誰も読んでいないブログだからいいものの・・・）